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逐笔对冲与逐日盯市结算方式的区别

发布时间:2017-04-05

      按照盈亏计算方式的不同,结算方式共有逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式。

      我司计算采取逐日盯市的结算方式。

      一、逐日盯市
     1.平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 
     ① 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 
     ② 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位 
     2.持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 
     ① 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 
     ② 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 
     3.当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市) 
     4.当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费 
     5.客户权益=当日结存(逐日盯市) 
     二、逐笔对冲
     1.平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 
     2.浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位 
     3.当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+当日存取合计+平仓盈亏(逐笔对冲)-当日手续费 
     4.客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏
    两种结算方式的区别在于:
    逐日盯市,无论是平仓合约还是未平仓合约,都要分别计算当日盈亏,而历史各日盈亏累计入上日结存。逐笔对冲不同的是,不计算每天的盈亏,而只计算自开仓之日起至当日的累计盈亏,且凡是未平仓合约,其盈亏作为浮动盈亏而不计入当日结存,一旦该合约平仓,其平仓时的浮动盈亏即转为平仓盈亏,结算时浮动盈亏归零。
    也就是不管用哪种结算方式,客户的权益都是一样的,只是在计算盈亏方式上不同。